Código vba para descargar archivos jpg del sitio web
No, fijate que estás en una aplicación Asp.Net, simplemente no puedes acceder al sistema de carpetas de la máquina cliente desde el navegador. Son restricciones de seguridad. Debes dejar al usuario que decida cómo y dónde guardar el archivo. Igualmente, no podrás eliminar el archivo como comentas.